Versicherungsmathematisches Seminar

Infos:

• Vortrag: 45 Minuten + Diskussion
  
  
• Sprechstunde:  nur nach Vereinbarung (mail)!
  naechste Sprechstunde: Freitag 25. April
  
  

Liste der Themen:

• Kapitel 5,6,7,10 aus dem Buch "Ruin Probability" von S. Asmussen
  
  
• Kapitel 5,6,7,8,10 aus dem Buch "A Course in Credibility Theory and its Applications"
  
  
• Optimale Dividenstrategien im Diffusionsmodell
  
  
• Optimale Dividendenstrategien im Compound-Poisson Modell
  
  
• Equity-linked life insurance: Hedging in diskreten Marktmodellen
  
  
• Equity-linked life insurance: Bepreisung in allgemeinen Modellen
  
  
• Sensititvitäten in Lebens- und Pensionsversicherungsveträgen.
  
  
• Guaranteed Annuity options in Lebensversicherungsvertägen
  
  

Termine:

• Dienstag 3. Juni, 10-12 Uhr: Caroline Bayr und Peter Scheibelhofer
  
  
• Dienstag 10. Juni, 10-12 Uhr: Markus Hofer und Markus Zahrnhofer
  
  
• Donnerstag 12. Juni, 10-12 Uhr: Christian Schitter
  
  

Links:

• Google Scholar
  
  
• MathSciNet
  
  
• TU Bibliothek
  
  
• KF Bibliothek
  
  
• Zentralkatatlog der Bibliotheken
  
  
• Bakkalaureatsseminar
  
  
• Latex Einführung
  
  
• Beispiel einer Diplomarbeit (Englisch)